数字货币量化交易研究报告（2018.09）

你微笑时好美

数字货币量化交易研究报告（2018.09）
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目录
1. 量化交易综述.................................................................................................. 5
1.1 量化交易概述................................................................................................................. 5
1.2 传统金融市场的量化交易............................................................................................. 5
1.3 数字货币量化交易......................................................................................................... 6
2. 量化交易的优势与风险.................................................................................. 7
2.1 量化交易的优势............................................................................................................. 7
2.1.1 严格的纪律性.......................................................................................................... 7
2.1.2 完备的系统性......................................................................................................... 8
2.1.3 妥善运用套利思想................................................................................................. 9
2.1.4 靠概率取胜............................................................................................................. 9
2.2 量化交易的风险............................................................................................................. 9
2.2.1 历史数据的完整性...............................................................................................10
2.2.2 策略模型设计上的缺陷.......................................................................................10
2.2.3 系统故障、风险控制缺失...................................................................................10
2.2.4 过去并不代表未来...............................................................................................10
2.2.5 过度拟合...............................................................................................................11
2.2.6 交易成本敏感性...................................................................................................11
2.3 非专业投资者如何评估量化策略............................................................................... 12
3. 数字货币的量化策略....................................................................................13
3.1 高频交易....................................................................................................................... 13
3.1.1 高频交易理论.......................................................................................................13
3.1.2 高频交易特征.......................................................................................................14
3.1.3 高频交易分类.......................................................................................................15
3.1.4 高频交易优点.......................................................................................................15
3.1.5 高频交易缺点.......................................................................................................15
3.2 趋势交易与趋势理论................................................................................................... 16
3.2.1 趋势理论概述........................................................................................................16
3.2.2 趋势理论分析方法...............................................................................................17
3.2.2.1 根据成交量判断趋势的变化......................................................................17
3.2.2.2 盘局可以代替中级趋势..............................................................................18
3.2.2.3 主要趋势不会立马反转..............................................................................19
3.2.3 趋势线...................................................................................................................19
3.2.4 利用趋势轨道决定买卖点...................................................................................20
3.2.5 趋势理论的缺陷...................................................................................................20
3.3 马丁格尔策略BTC 应用.............................................................................................. 21
3.3.1 马丁格尔策略理论...............................................................................................21
3.3.2 马丁格尔策略优缺点...........................................................................................22
3.3.3 马丁格尔策略回测BTC.......................................................................................22
3.3.3.1 策略的自动反手机制..................................................................................23
3.3.3.2 策略核心代码..............................................................................................24
3.3.3.3 回测及分析..................................................................................................25
3.4 动态平衡策略BTC 量化.............................................................................................. 30
3.4.1 动态平衡策略理论...............................................................................................30
3.4.2 动态平衡策略优点...............................................................................................31
3.4.3 动态平衡策略缺点...............................................................................................32
3.4.4 动态平衡策略回测BTC.......................................................................................32
3.4.4.1 策略逻辑......................................................................................................32
3.4.4.2 策略框架..................................................................................................... 33
3.4.4.3 下单模块...................................................................................................... 34
3.4.4.4 撤单模块..................................................................................................... 35
3.4.4.5 回测及分析................................................................................................. 36
3.5 运用机器学习预测币价............................................................................................... 39
3.5.1 数据收集...............................................................................................................40
3.5.2 训练、测试、随机游走模型...............................................................................42
3.5.3 结果分析比较.......................................................................................................47
4. 数字货币量化套利场景................................................................................48
4.1 搬砖套利....................................................................................................................... 48
4.1.1 跨交易所两角硬搬套利.......................................................................................48
4.1.2 跨交易所两角对冲套利.......................................................................................49
4.1.3 交易所站内三角循环套利...................................................................................52
4.1.4 跨交易所三角套利...............................................................................................52
4.1.5 跨国套利...............................................................................................................54
4.1.6 打新套利...............................................................................................................55
4.2 期现套利....................................................................................................................... 55
4.2.1 期货的优势...........................................................................................................55
4.2.1.1 回测期货可以双向交易..............................................................................55
4.2.1.2 期货带有杠杆..............................................................................................56
4.2.1.3 可对冲套利..................................................................................................56
4.2.1.4 对冲风险......................................................................................................56
4.2.2 期现套利............................................................................................................. 56
4.2.3 跨期套利...............................................................................................................58
4.2.3.1 牛市套利......................................................................................................58
4.2.3.2 熊市套利......................................................................................................58
4.2.3.3 BTC 期货分析.............................................................................................. 59
4.2.4 统计套利...............................................................................................................61
4.2.5 跨品种套利...........................................................................................................62
4.2.6 跨市套利...............................................................................................................62
5. 量化开发语言与开发库................................................................................63
5.1 Python.......................................................................................................................... 63
5.1.1 NumPy................................................................................................................. 63
5.1.2 Pandas..................................................................................................................64
5.1.3 SciPy..................................................................................................................... 64
5.1.4 Matplotlib........................................................................................................... 65
5.2 R 语言............................................................................................................................ 66
5.2.1 数据管理...............................................................................................................67
5.2.2 指标计算...............................................................................................................68
5.2.3 回测交易...............................................................................................................69
5.2.4 投资组合...............................................................................................................69
5.2.5 风险管理...............................................................................................................70
5.3 其他编程语言............................................................................................................... 70
6. 数字货币量化投资未来展望........................................................................71
6.1 国内外量化投资现状................................................................................................... 71
6.2 数字货币量化投资发展趋势....................................................................................... 72
6.3 对数字货币量化投资领域的期待............................................................................... 73

clearlove

非常厉害了