余温半世容颜 发表于 2019-9-26 15:24:09

eviews做arma预测


用来算平稳随机序列的预测值,ARMA(p,q)

平稳:序列的自相关系数很快地趋于0(K>2,3时)

1.基础知识

AR(P) 偏自相关系数 P阶截尾

MA(Q)自相关 Q阶截尾

2.常用操作(命令行)

plot x

genr   键入等式,如z=x-y
3.菜单
quick-estimate equation
x ma(1) ma(2) ar(1) ar(2)

roots 都在单位圆内,满足过程平稳这一基本要求
AIC(Akaike info criterion)和SC(schwarz criterion)都是越小越好
4.检验残差序列随机性(样本自相关系数应近似为0)
view——residual test

自相关系数都落在置信区间内,故该结果可以采纳
5.预测
首先扩大样本范围
workfile中的proc 下的第二个选项structure/resize current page
然后在ARMA图像中点击forcast
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